compoundsim投資組合蒙地卡羅模擬器
配置股票、債券、黃金等資產，用真實月度資料檢驗效率前緣與融資買進（槓桿）的斷頭風險。
多資產投資組合的模擬
組合如何模擬
1,000 條路徑均來自擬合所持資產共同歷史的模型。模型有平靜和動盪兩種狀態，每種狀態下各資產有各自的平均報酬率、波動率和相關性：在動盪狀態下全球股票一起下跌，而債券和黃金往往撐得住，這正是分散投資在崩盤中的真實表現。路徑的月份按歷史上的頻率在兩種狀態間切換，每月報酬率來自厚尾分布，每條路徑還自行抽取平均報酬率的估計值，因此歷史較短的資產會使區間變寬。組合每月按你的權重再平衡。
如何看效率前緣
效率前緣是在同一段歷史中，所選資產的各種組合裡，每個風險水準下報酬最高的配置連成的線，不含放空。越靠左上越有效率。各資產單獨持有的情況也會標出以供比較，將滑鼠移到線上的點即可查看該配置的組成。效率前緣是依過去資料擬合的，期間稍有變化就可能大幅移動，請把它當作過去風險與報酬取捨的地圖，而不是預測。
融資買進（槓桿）
槓桿倍數大於 1 時，初始資金和每月定期定額都會依自有資金的該倍數買進，差額依借款利率借入。利息每月計入借款。若月底自有資金低於維持率，就會像券商的斷頭賣出一樣賣出持股，直到回到該比例。若以美元以外的貨幣借款，借款金額也會隨該貨幣對美元的匯率變動，該貨幣升值時債務增加。
如何看斷頭風險
風險圖用同一組隨機抽樣，分別依 1.0 到 3.0 的各個槓桿倍數重新計算，顯示發生斷頭賣出的比例，以及最終低於投入本金的比例。點擊某個倍數即可套用。只依月底價格判斷，月內下跌後又回升的情況不會在這裡觸發賣出，實際風險高於圖中所示。
關於資料
模型擬合所選期間的月度總報酬率，每項資產使用它涵蓋的全部月份。比特幣的歷史始於 2014 年，美國高股息股始於 2011 年，因此它們在動盪狀態下的表現只基於少數月份，並部分借用其他資產在那些月份的走勢；相應地區間更寬。統計列顯示所有持有資產共同涵蓋的月份。過去的報酬不能預測未來，本頁內容也不構成投資建議。