compoundsimSimulator Monte Carlo Investasi Rutin
1.000 skenario dari data nyata S&P 500, Nasdaq 100, dan MSCI ACWI: seberapa baik, dan seberapa buruk, investasi rutin Anda.
Simulasi Monte Carlo untuk investasi rutin
Apa yang ditambahkan Monte Carlo
Alih-alih satu imbal hasil tetap, simulator menjalankan 1.000 jalur dari model yang disesuaikan dengan riwayat aset yang Anda pilih. Model ini punya dua rezim: rezim tenang dan rezim bergejolak dengan imbal hasil lebih rendah, volatilitas lebih tinggi, dan ekor lebih tebal; bulan-bulan tiap jalur berganti di antara keduanya seperti yang terjadi dalam riwayat. Setiap jalur juga mengambil estimasi imbal hasil rata-ratanya sendiri dari apa yang bisa dan tidak bisa dipastikan oleh riwayat, sehingga riwayat yang pendek memberi pita lebih lebar. Hasilnya adalah rentang, bukan satu angka: jalur median dan pita persentil ke-10 sampai ke-90.
Membaca persentil
Median adalah hasil tengah: separuh jalur simulasi berakhir di atasnya dan separuh di bawahnya. Persentil ke-10 adalah kasus pesimistis yang dilewati ke bawah oleh sekitar satu dari sepuluh jalur; persentil ke-90 adalah kasus optimistis dengan peluang yang sama. Lebar pita menunjukkan seberapa besar ketidakpastian yang ditambahkan volatilitas indeks pada rencana Anda.
Membaca grafik drawdown
Drawdown adalah seberapa jauh saldo berada di bawah titik tertingginya sejauh ini. Grafik rentang menunjukkan posisi jalur di setiap akhir tahun; histogram menunjukkan penurunan terdalam yang dialami tiap jalur pada bulan mana pun, dan ambang menunjukkan porsi jalur yang pernah turun sedalam itu setidaknya sekali. Di awal, setoran besar dibandingkan saldo sehingga drawdown dangkal; belakangan saldo mendominasi dan penurunan makin dalam. Atur setoran bulanan ke 0 untuk melihat drawdown indeks itu sendiri. Rezim bergejolak bertahan beberapa bulan berturut-turut sehingga kemerosotan membentang beberapa bulan, tetapi penurunan sepanjang 2007–2009 tetap lebih jarang di sini daripada dalam sejarah, dan probabilitas ini bisa jadi optimistis.
Tentang data historis
Bulan-bulan diambil dari harga penutupan akhir bulan yang disesuaikan dividen dari ETF yang mewakili setiap aset (SPY untuk S&P 500 sejak 1993, QQQ untuk Nasdaq 100, AGG untuk obligasi AS, GLD untuk emas, dan seterusnya), dan untuk Bitcoin dari harganya sendiri sejak 2014. Ikon info pada rentang proyeksi menunjukkan bulan yang dicakup periode pilihan Anda beserta imbal hasil dan volatilitasnya. Imbal hasil masa lalu tidak memprediksi masa depan; aset yang sangat fluktuatif seperti SOX atau Bitcoin menghasilkan pita yang jauh lebih lebar.