compoundsimSimulator Monte Carlo Portofolio
Gabungkan saham, obligasi, emas, dan lainnya, temukan batas efisien, dan uji beli dengan margin pakai data bulanan nyata.
Simulasi portofolio multi-aset
Cara portofolio disimulasikan
Masing-masing dari 1.000 jalur berasal dari model yang disesuaikan dengan riwayat bersama aset yang Anda pegang. Model ini punya dua rezim, tenang dan bergejolak, dan di tiap rezim aset memiliki imbal hasil rata-rata, volatilitas, dan korelasinya sendiri: dalam rezim bergejolak saham di seluruh dunia jatuh bersama sementara obligasi dan emas sering bertahan, persis seperti perilaku diversifikasi yang sebenarnya saat pasar runtuh. Bulan-bulan sebuah jalur berganti rezim seperti dalam riwayat, imbal hasil tiap bulan berasal dari distribusi berekor tebal, dan setiap jalur mengambil estimasi imbal hasil rata-ratanya sendiri, sehingga aset dengan riwayat pendek melebarkan pita. Komposisi diseimbangkan kembali ke bobot Anda setiap bulan.
Membaca batas efisien
Batas efisien menunjukkan kombinasi aset pilihan Anda dengan imbal hasil tertinggi untuk setiap tingkat risiko pada riwayat yang sama, tanpa short selling. Titik di kiri atas lebih baik. Setiap aset tunggal ditandai sebagai pembanding, dan mengarahkan kursor ke titik pada garis akan menampilkan bobotnya. Batas efisien disesuaikan dengan masa lalu: perubahan kecil pada periode bisa menggesernya jauh, jadi anggap sebagai peta pilihan di masa lalu, bukan ramalan.
Membeli dengan margin
Dengan leverage di atas 1, dana awal dan setiap setoran membeli kelipatan uang Anda sendiri, dan sisanya dipinjam dengan bunga pinjaman. Bunga ditambahkan ke pinjaman setiap bulan. Jika ekuitas turun di bawah margin pemeliharaan pada akhir bulan, aset dijual sampai kembali ke batas itu, seperti likuidasi otomatis oleh broker. Pinjaman dalam mata uang lain juga bergerak mengikuti kursnya terhadap dolar, sehingga kenaikan mata uang itu menambah utang.
Membaca risiko penjualan paksa
Grafik risiko mengulang undian yang sama pada setiap leverage dari 1,0 hingga 3,0 dan menunjukkan seberapa sering terjadi penjualan paksa serta seberapa sering hasil akhir di bawah uang yang disetor. Klik sebuah rasio untuk menerapkannya. Harga hanya diperiksa di akhir bulan, sehingga penurunan yang pulih dalam bulan yang sama tidak pernah memicu penjualan di sini: risiko sebenarnya lebih tinggi.
Tentang data
Model disesuaikan dengan imbal hasil total bulanan selama riwayat yang Anda pilih, tiap aset pada bulan-bulan yang dicakupnya. Riwayat Bitcoin dimulai 2014 dan saham dividen AS 2011, sehingga perilaku keduanya dalam rezim bergejolak bertumpu pada sedikit bulan dan sebagian dipinjam dari gerak aset lain pada bulan-bulan itu; pitanya lebih lebar. Baris statistik menampilkan bulan-bulan yang dicakup semua aset yang dipegang. Imbal hasil masa lalu tidak meramalkan masa depan, dan semua ini bukan nasihat investasi.