ตัวจำลองมอนติคาร์โลสำหรับพอร์ตโฟลิโอ

วิธีจำลองพอร์ตโฟลิโอ

แต่ละเส้นทางใน 1,000 เส้นทางมาจากแบบจำลองสองภาวะ คือภาวะสงบและภาวะผันผวน ที่ปรับให้เข้ากับข้อมูลย้อนหลังร่วมกันของสินทรัพย์ที่คุณถือ ในภาวะผันผวน หุ้นทั่วโลกร่วงพร้อมกันขณะที่พันธบัตรและทองคำมักยืนหยัดได้ ซึ่งคือพฤติกรรมจริงของการกระจายความเสี่ยงในช่วงตลาดถล่ม พอร์ตถูกปรับสมดุลกลับสู่สัดส่วนของคุณทุกเดือน แบบจำลองทำงานอย่างไร และทำไมสินทรัพย์ที่มีข้อมูลย้อนหลังสั้นจึงทำให้แถบกว้างขึ้น อธิบายไว้ในบทความที่เกี่ยวข้องด้านล่าง

วิธีอ่านเส้นพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ

เส้นนี้แสดงการผสมสินทรัพย์ที่เลือกซึ่งให้ผลตอบแทนสูงที่สุดในแต่ละระดับความเสี่ยงในช่วงข้อมูลเดียวกัน โดยไม่รวมการขายชอร์ต จุดที่อยู่ซ้ายบนยิ่งดี สินทรัพย์แต่ละตัวที่ถือเดี่ยว ๆ ก็แสดงไว้เพื่อเปรียบเทียบ และวางเมาส์บนจุดของเส้นเพื่อดูสัดส่วนนั้นได้ เส้นนี้คำนวณจากอดีต การเปลี่ยนช่วงเวลาเพียงเล็กน้อยอาจทำให้เส้นขยับมาก จึงควรมองเป็นแผนที่ของการแลกเปลี่ยนในอดีต ไม่ใช่การพยากรณ์

การซื้อด้วยมาร์จิน

เมื่อเลเวอเรจมากกว่า 1 เงินลงทุนเริ่มต้นและเงินลงทุนแต่ละงวดจะซื้อสินทรัพย์เป็นกี่เท่าของเงินตัวเอง ส่วนที่เหลือกู้ตามดอกเบี้ยเงินกู้ ดอกเบี้ยจะถูกบวกเข้ากับเงินกู้ทุกเดือน หากส่วนของเจ้าของต่ำกว่าอัตรามาร์จินขั้นต่ำ ณ สิ้นเดือน จะขายสินทรัพย์จนกลับสู่ระดับนั้น เหมือนการบังคับขายอัตโนมัติของโบรกเกอร์ หากกู้ในสกุลเงินอื่น ยอดหนี้จะเปลี่ยนตามอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลนั้นกับดอลลาร์ด้วย เมื่อสกุลเงินนั้นแข็งค่า หนี้จะเพิ่มขึ้น

วิธีอ่านความเสี่ยงถูกบังคับขาย

กราฟความเสี่ยงคำนวณการสุ่มชุดเดียวกันซ้ำที่เลเวอเรจ 1.0 ถึง 3.0 และแสดงว่าเกิดการถูกบังคับขายบ่อยแค่ไหน และจบต่ำกว่าเงินที่ลงไปบ่อยแค่ไหน คลิกที่อัตราใดเพื่อใช้ค่านั้น ราคาถูกตรวจเฉพาะสิ้นเดือน การร่วงแล้วฟื้นภายในเดือนเดียวจึงไม่ทำให้เกิดการขายในที่นี้ ความเสี่ยงจริงจึงสูงกว่าที่แสดง

เกี่ยวกับข้อมูล

แบบจำลองปรับให้เข้ากับผลตอบแทนรวมรายเดือนตลอดช่วงข้อมูลที่คุณเลือก โดยแต่ละสินทรัพย์ใช้ทุกเดือนที่ตนครอบคลุม ข้อมูลของบิตคอยน์เริ่มปี 2014 และหุ้นปันผลสหรัฐฯ เริ่มปี 2011 พฤติกรรมของทั้งสองในภาวะผันผวนจึงอิงจากเดือนจำนวนน้อยและยืมบางส่วนมาจากการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อื่นในเดือนเหล่านั้น แถบของทั้งสองจึงกว้างกว่า บรรทัดสถิติแสดงเดือนที่สินทรัพย์ที่ถือทั้งหมดครอบคลุมร่วมกัน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้ทำนายอนาคต และทั้งหมดนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน

บทความที่เกี่ยวข้อง

• พื้นฐาน

  มอนติคาร์โล ซิมูเลชันคืออะไร ใช้จำลองการลงทุน DCA อย่างไร แบบไม่ใช้สูตร