compoundsimSimulateur Monte Carlo de portefeuille
Combinez actions, obligations, or et plus, trouvez la frontière efficiente et testez l'achat sur marge, le tout sur des rendements mensuels réels.
Simuler un portefeuille de plusieurs actifs
Comment le portefeuille est simulé
Chacune des 1 000 trajectoires provient d'un modèle ajusté à l'historique commun des actifs que vous détenez. Le modèle a deux régimes, calme et agité, et dans chacun les actifs ont leurs propres rendements moyens, volatilités et corrélations : dans le régime agité, les actions du monde entier baissent ensemble tandis que les obligations et l'or tiennent souvent, ce qui est le comportement réel de la diversification lors des krachs. Les mois d'une trajectoire alternent entre les régimes comme l'historique l'a fait, les rendements de chaque mois viennent d'une distribution à queues épaisses, et chaque trajectoire tire sa propre estimation des rendements moyens, si bien qu'un actif à l'historique court élargit la bande. Le portefeuille est rééquilibré sur vos poids chaque mois.
Lire la frontière efficiente
La frontière montre les combinaisons de vos actifs qui ont offert le meilleur rendement pour chaque niveau de risque sur le même historique, sans vente à découvert. Plus un point est en haut à gauche, mieux c'est. Chaque actif seul est indiqué pour comparaison, et le survol d'un point de la courbe affiche ses pondérations. La frontière est ajustée au passé : de petits changements de période peuvent la déplacer fortement. Voyez-la comme une carte des arbitrages passés, pas comme une prévision.
Achat sur marge
Avec un levier supérieur à 1, la somme de départ et chaque versement achètent ce multiple de votre propre argent, le reste étant emprunté au taux d'emprunt. Les intérêts s'ajoutent au prêt chaque mois. Si les capitaux propres passent sous la marge de maintenance en fin de mois, des titres sont vendus pour y revenir, comme le ferait la liquidation automatique d'un courtier. Un prêt dans une autre devise évolue aussi avec son cours face au dollar : si cette devise monte, la dette augmente.
Lire le risque de vente forcée
Le graphique de risque rejoue les mêmes tirages pour chaque levier de 1,0 à 3,0 et montre la fréquence des ventes forcées et des cas où vous finissez sous l'argent versé. Un clic sur un levier l'applique. Les prix ne sont vérifiés qu'en fin de mois : une baisse rattrapée dans le mois ne déclenche jamais de vente ici. Le risque réel est donc plus élevé que celui affiché.
À propos des données
Le modèle est ajusté aux rendements totaux mensuels sur l'historique choisi, chaque actif sur les mois qu'il couvre. L'historique du bitcoin commence en 2014 et celui des actions américaines à dividendes en 2011 : leur comportement en régime agité repose donc sur peu de mois et emprunte en partie à la façon dont les autres actifs ont bougé ces mois-là ; leur bande est plus large. La ligne de statistiques indique les mois que tous les actifs détenus couvrent. Les rendements passés ne prédisent pas les rendements futurs, et rien de tout cela n'est un conseil en investissement.