compoundsimSimulador Monte Carlo de aportes mensais
1.000 cenários com dados reais do S&P 500, Nasdaq 100 e MSCI ACWI mostram o quanto seus aportes podem ir bem, ou mal.
Simulação Monte Carlo para investimentos recorrentes
O que o Monte Carlo acrescenta
Em vez de um único retorno fixo, o simulador roda 1.000 trajetórias a partir de um modelo ajustado ao histórico do ativo que você escolher. O modelo tem dois regimes, um calmo e um turbulento com retornos menores, volatilidade maior e caudas mais pesadas, e os meses de cada trajetória alternam entre eles como o histórico alternou. Cada trajetória também sorteia sua própria estimativa do retorno médio a partir do que o histórico consegue ou não precisar, então um histórico curto dá uma faixa mais larga. O resultado é um intervalo de desfechos, não um número: uma trajetória mediana e a faixa do percentil 10 ao 90.
Lendo os percentis
A mediana é o resultado do meio: metade das trajetórias terminou acima dela e metade abaixo. O percentil 10 é um caso pessimista abaixo do qual ficou cerca de uma em cada dez trajetórias; o 90 é o caso otimista equivalente. A largura da banda mostra quanta incerteza a volatilidade do índice adiciona ao plano.
Lendo os gráficos de drawdown
Drawdown é quanto o saldo está abaixo do seu ponto mais alto até então. O gráfico de faixa mostra onde as trajetórias estão em cada fim de ano; o histograma mostra a maior queda que cada trajetória atravessou em algum mês, e o limiar dá a parcela de trajetórias que caíram até ali pelo menos uma vez. No início, os aportes são grandes em relação ao saldo e mantêm as quedas rasas; depois o saldo domina e as quedas ficam mais fundas. Coloque o aporte mensal em 0 para ver os drawdowns do próprio índice. O regime turbulento dura alguns meses seguidos, então as quedas se estendem por vários meses, mas uma queda tão longa quanto a de 2007–2009 continua mais rara aqui do que na história, e essas probabilidades podem ser otimistas.
Sobre os dados históricos
Os meses vêm de fechamentos de fim de mês ajustados por dividendos de um ETF que representa cada ativo (SPY para o S&P 500 desde 1993, QQQ para o Nasdaq 100, AGG para títulos dos EUA, GLD para ouro etc.) e, no caso do Bitcoin, do próprio preço desde 2014. O ícone de informação da faixa projetada mostra os meses cobertos pelo período escolhido, com retorno e volatilidade. Retornos passados não preveem os futuros; ativos voláteis como o SOX ou o Bitcoin produzem bandas bem mais largas.