compoundsimSimulador Monte Carlo de carteira
Combine ações, títulos, ouro e mais, encontre a fronteira eficiente e teste a compra com margem, tudo com retornos mensais reais.
Simulação de uma carteira com vários ativos
Como a carteira é simulada
Cada uma das 1.000 trajetórias vem de um modelo ajustado ao histórico comum dos ativos que você possui. O modelo tem dois regimes, calmo e turbulento, e em cada um os ativos têm seus próprios retornos médios, volatilidades e correlações: no turbulento, ações do mundo todo caem juntas enquanto títulos e ouro costumam resistir, que é como a diversificação de fato se comportou nos crashes. Os meses de uma trajetória alternam entre os regimes como o histórico alternou, os retornos de cada mês vêm de uma distribuição de caudas pesadas, e cada trajetória sorteia sua própria estimativa dos retornos médios, então um ativo com histórico curto alarga a faixa. A carteira é rebalanceada para os seus pesos todo mês.
Como ler a fronteira eficiente
A fronteira mostra as combinações dos seus ativos com o maior retorno para cada nível de risco no mesmo histórico, sem venda a descoberto. Quanto mais acima e à esquerda, melhor. Cada ativo sozinho aparece para comparação, e passar o cursor num ponto da linha mostra os pesos dele. A fronteira é ajustada ao passado: pequenas mudanças no período podem movê-la bastante, então veja-a como um mapa das escolhas passadas, não como uma previsão.
Compra com margem
Com alavancagem acima de 1, o valor inicial e cada aporte compram esse múltiplo do seu próprio dinheiro, e o restante é emprestado à taxa do empréstimo. Os juros são somados ao empréstimo todo mês. Se o patrimônio cair abaixo da margem de manutenção no fim de um mês, ativos são vendidos até voltar a ela, como faz a liquidação automática da corretora. Um empréstimo em outra moeda também acompanha o câmbio dela contra o dólar: se essa moeda sobe, a dívida aumenta.
Como ler o risco de venda forçada
O gráfico de risco repete os mesmos sorteios para cada alavancagem de 1,0 a 3,0 e mostra com que frequência há venda forçada e com que frequência você termina abaixo do dinheiro aportado. Clicar num nível o aplica. Os preços só são verificados no fim de cada mês, então uma queda que se recupera dentro do mês nunca provoca venda aqui: o risco real é maior do que o mostrado.
Sobre os dados
O modelo é ajustado aos retornos totais mensais do histórico que você escolher, cada ativo sobre os meses que cobre. O histórico do bitcoin começa em 2014 e o das ações americanas de dividendos em 2011, então o comportamento deles no regime turbulento se apoia em poucos meses e toma emprestado, em parte, como os outros ativos se moveram nesses meses; a faixa deles é mais larga. A linha de estatísticas mostra os meses que todos os ativos possuídos cobrem. Retornos passados não preveem os futuros, e nada disto é recomendação de investimento.