compoundsimMô phỏng Monte Carlo danh mục
Kết hợp cổ phiếu, trái phiếu, vàng và hơn nữa, tìm đường biên hiệu quả và thử mua ký quỹ, tất cả dựa trên lợi suất hàng tháng thực tế.
Mô phỏng danh mục nhiều tài sản
Cách mô phỏng danh mục
Mỗi kịch bản trong 1.000 kịch bản đến từ một mô hình được khớp với lịch sử chung của các tài sản bạn nắm giữ. Mô hình có hai trạng thái, êm và biến động, và trong mỗi trạng thái các tài sản có lợi suất trung bình, độ biến động và tương quan riêng: trong trạng thái biến động, cổ phiếu khắp thế giới cùng giảm trong khi trái phiếu và vàng thường trụ vững, đúng như cách đa dạng hóa đã thực sự vận hành trong các đợt sụp đổ. Các tháng của một kịch bản luân phiên giữa các trạng thái theo cách lịch sử đã diễn ra, lợi suất mỗi tháng đến từ một phân phối đuôi dày, và mỗi kịch bản tự rút ước lượng lợi suất trung bình của riêng nó, nên một tài sản có lịch sử ngắn làm dải rộng ra. Danh mục được tái cân bằng về tỷ trọng của bạn mỗi tháng.
Cách đọc đường biên hiệu quả
Đường biên cho thấy các cách kết hợp tài sản bạn chọn có lợi suất cao nhất ở mỗi mức rủi ro trên cùng giai đoạn lịch sử, không bán khống. Điểm càng ở phía trên bên trái càng tốt. Từng tài sản riêng lẻ được đánh dấu để so sánh, và di chuột lên một điểm trên đường sẽ hiện tỷ trọng của nó. Đường biên được khớp theo quá khứ: chỉ cần đổi giai đoạn một chút cũng có thể làm nó dịch chuyển nhiều, vì vậy hãy xem nó như bản đồ các đánh đổi trong quá khứ, không phải dự báo.
Mua ký quỹ
Với đòn bẩy lớn hơn 1, số tiền ban đầu và mỗi khoản góp đều mua gấp bấy nhiêu lần tiền của bạn, phần còn lại được vay theo lãi suất vay. Tiền lãi được cộng vào khoản vay mỗi tháng. Nếu vốn chủ sở hữu xuống dưới tỷ lệ ký quỹ duy trì vào cuối tháng, tài sản sẽ bị bán cho đến khi trở lại mức đó, giống như công ty chứng khoán bán giải chấp tự động. Khoản vay bằng đồng tiền khác còn thay đổi theo tỷ giá của nó với đô la: đồng tiền đó tăng giá thì nợ tăng.
Cách đọc rủi ro bán giải chấp
Biểu đồ rủi ro chạy lại cùng các lần rút ngẫu nhiên ở mỗi mức đòn bẩy từ 1,0 đến 3,0 và cho thấy tần suất bị bán giải chấp cũng như tần suất kết thúc dưới số tiền đã bỏ vào. Nhấp vào một mức để áp dụng. Giá chỉ được kiểm tra vào cuối tháng, nên một đợt giảm rồi hồi phục trong tháng sẽ không gây bán ở đây: rủi ro thực tế cao hơn mức hiển thị.
Về dữ liệu
Mô hình được khớp với lợi suất tổng hằng tháng trong khoảng lịch sử bạn chọn, mỗi tài sản trên các tháng mà nó bao phủ. Lịch sử của Bitcoin bắt đầu từ 2014 và cổ phiếu cổ tức Mỹ từ 2011, nên hành vi của chúng trong trạng thái biến động dựa trên ít tháng và một phần mượn từ cách các tài sản khác chuyển động trong những tháng đó; dải của chúng rộng hơn. Dòng thống kê hiển thị các tháng mà mọi tài sản nắm giữ cùng bao phủ. Lợi suất quá khứ không dự báo tương lai, và không điều gì ở đây là lời khuyên đầu tư.