compoundsim定期定額蒙地卡羅模擬器
以標普500、那斯達克100與MSCI ACWI的真實歷史資料產生1,000條行情路徑，看看定期定額的結果在好壞情況下差多少。
定期定額的蒙地卡羅模擬
蒙地卡羅帶來了什麼
模擬器不用單一固定報酬率，而是用擬合所選資產歷史的模型執行 1,000 條路徑。模型有兩種狀態：平靜狀態，以及報酬較低、波動較大、尾部較厚的動盪狀態；每條路徑的月份按歷史上的頻率在兩者之間切換。每條路徑還會根據歷史能確定與不能確定的部分，自行抽取平均報酬率的估計值，所以歷史越短，區間越寬。結果不是一個數字，而是一個範圍：中位數路徑和第 10 到第 90 百分位區間。
如何解讀百分位
中位數是居中的結果：一半模擬路徑高於它，一半低於它。第 10 百分位是悲觀情境，大約每十條路徑中有一條低於它；第 90 百分位是同等機率的樂觀情境。區帶的寬度表示該指數的波動率為計畫帶來多大的不確定性。
如何解讀回撤圖
回撤是指餘額低於先前最高點的幅度。區間圖顯示各路徑在每個年末所處的位置；直方圖顯示每條路徑在任一月份經歷過的最深跌幅，門檻值給出至少跌到該深度一次的路徑比例。早期定期投入金額相對餘額較大，回撤較淺；後期餘額佔主導，跌幅更深。把每月金額設為 0 可以查看指數本身的回撤。動盪狀態一次持續數月，因此下跌會跨越數月，但像 2007—2009 年那樣漫長的下跌在這裡比歷史上更少見，這些機率可能偏樂觀。
關於歷史資料
月度報酬以代表各資產的 ETF 經股利調整的月底收盤價計算（標普 500 用 SPY，自 1993 年起；那斯達克 100 用 QQQ；美國綜合債券用 AGG；黃金用 GLD 等），比特幣則使用 2014 年以來的自身價格。「預測區間」圖表的資訊圖示會顯示所選期間涵蓋的月份及其報酬率和波動率。過去的報酬不能預測未來；像 SOX 或比特幣這樣高波動的資產會產生寬得多的區帶。